W serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego został opublikowany raport zatytułowany „Model UKNF szacowania wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru zakładów ubezpieczeń.” Celem dokumentu jest przedstawienie podsumowania prowadzonych w 2020 roku w Urzędzie KNF prac w zakresie opracowania, stworzenia i wdrożenia dla celów nadzoru modelu służącego do szacowania kapitałowego wymogu wypłacalności dla ryzyka pożaru, ujętego w podmodule katastrof spowodowanych przez człowieka w ryzyku katastroficznym w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie.
Zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/351 obowiązującą do 8 lipca 2019 r., zakłady ubezpieczeń obliczały kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) dla ryzyka pożaru (w podmodule katastrof spowodowanych przez człowieka w ryzyku katastroficznym w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie), identyfikując największą ekspozycję brutto w okręgu o promieniu 200 metrów, do której w dalszej kolejności stosowana była reasekuracja i sprawozdawana była wielkość netto tej ekspozycji. Natomiast w metodyce obowiązującej po 8 lipca identyfikacja powinna być przeprowadzona na podstawie największej ekspozycji netto w okręgu o promieniu 200 metrów (tj. po uwzględnieniu reasekuracji). Z tego powodu w minionym roku UKNF prowadził prace nad budową i wdrożeniem własnego modelu szacowania SCR poszczególnych zakładów dla ryzyka pożaru.
Opracowany przez Urząd model zakłada, że danymi wejściowymi do obliczeń rozkładu strat danego zakładu są informacje o ryzykach/obiektach, które w ciągu kolejnego roku od dnia obliczeń będą objęte (przynajmniej przez 1 dzień) ochroną ubezpieczeniową od ryzyka pożaru. Kluczowymi parametrami wykorzystanymi w modelu do wygenerowania rozkładu strat w horyzoncie jednego roku spowodowanych pożarami na ubezpieczonych obiektach/ryzykach danego zakładu ubezpieczeń były:
- prawdopodobieństwo pożaru i jego rozprzestrzenienia,
- wielkość szkód,
- prawdopodobieństwo odnowienia umowy,
- reasekuracja bierna
- rozkład lokalizacji ubezpieczonych obiektów w Polsce.
Na podstawie stworzonego modelu UKNF wykonał oszacowanie kapitałowego wymogu wypłacalności dla ryzyka pożaru na dzień 31 grudnia 2019 r. dla 26 zakładów ubezpieczeń oraz jego porównania do obliczeń wynikających z formuły standardowej (FS). W przypadku 6 podmiotów SCR dla ryzyka pożaru z modelu UKNF był większy niż SCR dla ryzyka pożaru wynikający z formuły standardowej (średni wzrost całkowitego SCR wynosiłby 0,24%), natomiast dla 20 towarzystw wymóg był niższy (średni spadek całkowitego SCR wynosiłby 1,19%).
Na podstawie wykonanych obliczeń i analiz Urząd stwierdził, że SCR dla sektora wyliczony dla ryzyka pożaru według formuły standardowej zawyża wycenę faktycznego ryzyka pożaru, na jakie narażony jest rynek ubezpieczeń w Polsce. Zrealizowanie się któregokolwiek z zakładanych scenariuszy szokowych nie spowodowałoby braku stabilności sektora ubezpieczeń ani nie doprowadziłoby do braku pokrycia wymogu kapitałowego przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.
UKNF planuje prowadzić dalsze działania w tym zakresie, obejmujące w szczególności: wykonywanie obliczeń przy użyciu modelu w kolejnych latach, wizyty nadzorcze w zakresie ustalania kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej, rozwijanie i usprawnianie swojego modelu dla celów nadzorczych.
Cały raport jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Model_ryzyka_pozaru_raport_73685.pdf
(AM, źródło: KNF)
