Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował wyniki europejskich testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez największe europejskie grupy ubezpieczeniowe – 2024 Insurance Stress Test. W ramach IST 2024 przeprowadzono ocenę sytuacji kapitałowej podmiotów i zbadano płynność w przypadku realizacji określonych niekorzystnych scenariuszy.
W badaniu uczestniczyły 44 grupy ubezpieczeniowe i 4 zakłady ubezpieczeń z 20 państw członkowskich, co stanowiło około 75% udziału w sektorze ubezpieczeń Europejskiego Obszaru Gospodarczego liczonego wartością aktywów.
Scenariusz testu warunków skrajnych spowodował znaczne straty dla ubezpieczycieli, ale posiadali oni wystarczający kapitał do ich zaabsorbowania. Zakłady przystąpiły do testów z łącznym współczynnikiem wypłacalności wynoszącym 221,8%. Po zastosowaniu wstrząsów i bez zezwolenia na żadne reaktywne działania zarządcze współczynnik wypłacalności ubezpieczycieli spadł o prawie 100 punktów procentowych, do 123,3%, co spowodowało stratę kapitałową w wysokości ponad 270 mld euro. Jednak gdy ubezpieczycielom pozwolono na podjęcie reaktywnych działań zarządczych, byli w stanie uzyskać współczynnik wypłacalności do 139,9%, co dowodzi ich zdolności do dostosowywania się i poprawy swojej pozycji w obliczu niekorzystnych warunków gospodarczych i finansowych.
Wyniki badania potwierdziły, że europejscy ubezpieczyciele utrzymują dobrą kondycję finansową nawet w trudnych warunkach ekonomicznych. Zarówno wyniki, jak i wnioski z przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane przez EIOPA oraz krajowe organy nadzoru do jeszcze skuteczniejszej identyfikacji zagrożeń i słabych punktów sektora.
Jedynym ubezpieczycielem z Polski, który wziął udział w stress-testach, był PZU.
(AM, źródło: EIOPA, KNF)
