Paweł Dygas, dyrektor Departamentu Kontroli, Bezpieczeństwa, Ryzyka i Antyfraudu UNIQA, na blogu Polskiej Izby Ubezpieczeń przypomina, że z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego na jesieni 2020 roku ruszył dialog z rynkiem na temat testów stresu. Początkowo dialog dotyczył scenariuszy dla ryzyka zmian klimatu. W kolejnych latach ta współpraca rozszerzyła się również na pozostałe scenariusze testów stresu. Na jesieni ub.r. KNF wraz z Komisją ds. Zarządzania Ryzykiem PIU zaczęła zaś prace nad edycją testów stresu 2023.
Ekspert wskazuje, że prace rozpoczęły się od omówienia edycji testów z 2022 roku zarówno pod kątem ich przeprowadzania, jak i wyników. W drugim kroku strony wymieniły się opiniami, jakie ryzyka powinny być uwzględnione w testach w 2023 roku. W wyniku tych rozmów ustalono trzy kierunki dalszych prac – dla ryzyka inflacji, gradobicia i cyberzagrożeń.
„Przy kalibrowaniu głębokości szoków należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że szoki powinny odzwierciedlać negatywne scenariusze, które choć z niskim prawdopodobieństwem, mogą się jednak zrealizować. Jednym z najtrudniejszych zadań przy projektowaniu scenariuszy jest oszacowanie tego prawdopodobieństwa. W szczególności widoczne było to w ryzyku inflacyjnym. Jeszcze 2–3 lata temu scenariusz związany z wysokością stóp procentowych oraz inflacją uznany byłby za bardzo mało prawdopodobny. A przecież zaczął się realizować od 2022 roku. Z tego powodu rzeczywistość, którą obserwowaliśmy w ostatnich dwóch latach, już sama w sobie była scenariuszem skrajnym. Wobec tego trzeba było odpowiedzieć na pytanie, jak długo utrzymają się te wysokie poziomy inflacji w skrajnym scenariuszu, a może czekają nas jeszcze dalsze wzrosty tego wskaźnika?” – wskazuje ekspert.
Paweł Dygas zwraca uwagę, że niektóre ciekawe testy mogą okazać się niemożliwe do realizacji ze względu na ograniczenia związane z dostępnością danych. Jako przykład podał testy dla ryzyka gradobicia, gdzie chcąc umożliwić ich wyliczenie, trzeba było opierać się na dostępnej strukturze danych z formuły standardowej SCR i parametrach z rynków poza Polską. Z kolei w ramach scenariusza cyberataku badane były skutki realizacji zagrożenia ransomware. Ekspert wyjaśnia, że złośliwe oprogramowanie atakowało w nim stację roboczą pracownika w obszarze likwidacji szkód. Obok wpływu finansowego ważnym aspektem było ustalenie czasu powrotu do sytuacji business as usual po takim incydencie, dzięki czemu zakłady mogły odświeżyć swoje plany działania, przedyskutować wewnętrznie, jak zareagowałyby na taki incydent.
Na koniec lipca zakłady przesłały do KNF wyniki ostatniego testu stresu w ramach edycji 2023 roku. Paweł Dygas ujawnia, że odnośnie do stress testów w kolejnym roku rynek rozmawia z KNF, by dalej udoskonalać metodologię testów stresu.
Cały wpis dostępny jest na blogu PIU.
(AM, źródło: PIU)
