Ergo Hestia otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na stosowanie od 31 grudnia tego roku pełnego modelu wewnętrznego do kalkulacji zapotrzebowania kapitałowego w reżimie Solvency II. To pierwszy taki przypadek wśród polskich ubezpieczycieli. Model wewnętrzny pozwala na precyzyjne modelowanie ryzyka, na jakie narażona jest spółka.
Sopocka firma rozpoczęła pracę nad podejściem ekonomicznym do modelowania ryzyka ponad 10 lat temu. Eksperci zakładu, we współpracy z Grupą Ergo i Munich Re, wdrożyli zaawansowany model matematyczny prognozujący skutki różnych scenariuszy biznesowych w przyszłości.
Ergo Hestia podkreśla, że zatwierdzenie modelu wewnętrznego to efekt wysokiego stopnia zaawansowania w zarządzaniu ryzykiem w spółce. Akceptację nadzoru finansowego może otrzymać tylko firma cechująca się dojrzałością w zakresie modelowania matematycznego i zarządzania wartością ekonomiczną. To również potwierdzenie możliwości zapewnienia odpowiedniej ochrony klientom, nawet w przypadku kumulacji negatywnych zdarzeń o dużej skali.
Model związany jest z kapitałowym wymogiem wypłacalności, który określa, jak wysokie środki własne musi posiadać ubezpieczyciel, aby umożliwić pokrycie znaczących, nieprzewidzianych strat. Model wewnętrzny pozwala zakładowi ubezpieczeń ustalenie w sposób indywidualny zapotrzebowania na kapitał (nie przez parametry narzucone odgórnie w formule standardowej). Umożliwia także adekwatną, dopasowaną do profilu wycenę ryzyka, którym obarczony jest dany podmiot.
– Model wewnętrzny wyróżnia się tym, że jest ściśle dopasowany do profilu ryzyka konkretnej firmy – w tym przypadku Ergo Hestii. Jego dokładność dalece wykracza poza tę zapewnianą przez formułę standardową. Wykorzystywane w nim są na przykład dane historyczne spółki czy indywidualne analizy każdej linii biznesu. To pozwala na dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości. Opracowanie założeń matematycznych, metod kalibracji, zaprogramowanie algorytmów, a na końcu udowodnienie poprawności, adekwatności oraz użyteczności modelu wymaga wysokich kompetencji i jest długotrwałym procesem – podkreśla Marcin Pachałko, dyrektor Biura Ryzyka Ergo Hestii.
(AM, źródło: Ergo Hestia)
