Jakie korzyści daje ubezpieczycielowi model wewnętrzny?

0
878

InterRisk to drugi zakład ubezpieczeń w Polsce, który uzyskał zgodę na stosowanie częściowego modelu wewnętrznego do wyliczania wymogu kapitałowego w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego.

Zgoda została udzielona przez Kolegium Nadzorów, w tym polską Komisję Nadzoru Finansowego.

Uzyskanie zgody na stosowanie modelu wewnętrznego jest nie tylko dowodem na solidność InterRisk, co potwierdziły organy nadzoru, lecz oznacza także wdrożenie w ramach firmy jeszcze lepszych metod funkcjonowania i wyceny ryzyka.

Najważniejsze jest to, że będzie to determinowało w przyszłości zarządzanie ryzykiem oraz środkami towarzystwa w kompleksowy i dostosowany do naszej specyfiki sposób – mówi Piotr Narloch, prezes InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Wdrożenie modelu wewnętrznego było wyjątkowym wyzwaniem, które wymagało skupienia, zaangażowania i doskonałej pracy zespołowej. Jestem niezmiernie dumny z naszego zespołu, który wykazał się wiedzą i umiejętnościami, ale także wytrwałością w dążeniu do celu – dodaje Piotr Narloch. – Wierzę, że to osiągnięcie jest potwierdzeniem naszej wiarygodności i stabilności, co stanowi fundament długoterminowych relacji z naszymi klientami i partnerami.

Proces uzyskania zgody na wprowadzenie modelu wewnętrznego był kompleksowy i opierał się na partnerskiej współpracy z KNF, obejmującej analizę i ocenę wielu aspektów działalności InterRisk. Dzięki skrupulatnym przygotowaniom i konstruktywnym dialogom firma uzyskała formalne pozwolenie.

To potwierdzenie, że kierunek, w którym rozwija się InterRisk, jest zgodny z najwyższymi standardami w obszarze zarządzania ryzykiem – mówi Włodzimierz Wasiak, członek zarządu odpowiedzialny za pion finansowy i zarządzanie ryzykiem w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Grupa VIG na macierzystym rynku austriackim otrzymała zgodę na stosowanie modelu wewnętrznego w 2015 r. i funkcjonuje on w ramach spółek należących do grupy w kilku krajach. 

Dotychczas polskie spółki grupy VIG nie stosowały modelu wewnętrznego na potrzeby raportowania lokalnego. W rezultacie znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie funkcjonowaliśmy równolegle w ramach dwóch różnych standardów – jednym opartym na zwyczajnej formule, na potrzeby raportowania lokalnego, a drugim, dostosowanym do naszych potrzeb modelem wewnętrznym będącym ważnym wewnętrznym narzędziem zarządczym – wyjaśnia Mateusz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem InterRisk.

Prace nad uzyskaniem zgody na stosowanie modelu wewnętrznego w InterRisk trwały od 2020 r.

W praktyce oznaczało to regularne spotkania z KNF. Weryfikacji podlegało odzwierciedlenie w modelu wielu procesów, od sprzedaży, przez likwidację szkód, aż po część aktuarialną i reasekurację – dodaje Mateusz Dąbrowski.

Irmina Pieczyńska, zastępczyni dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem InterRisk, wskazuje na dodatkowe możliwości, jakie daje model wewnętrzny, podkreślając, że formuła standardowa nie oddaje pełnego obrazu działalności. Model wewnętrzny pozwala na szczegółową analizę wszystkich aspektów biznesowych, nie ograniczając się jedynie do najbardziej ogólnych wskaźników.

Włodzimierz Wasiak konkluduje: – Implementacja częściowego modelu wewnętrznego do wyliczania wymogu kapitałowego w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego otwiera przed nami nowe perspektywy, np. w zakresie reasekuracji. Dzięki precyzyjnemu modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego możliwe staje się bardziej świadome zarządzanie pokryciem reasekuracyjnym, co z kolei przekłada się na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności finansowej.

Uzyskaliśmy możliwość dokładniejszej oceny, które obszary działalności wymagają dodatkowego zabezpieczenia, a które mogą być bardziej kosztowo efektywne – podkreśla Włodzimierz Wasiak. Zwraca uwagę, że model wewnętrzny umożliwia lepsze dopasowanie programów reasekuracyjnych do indywidualnego profilu ryzyka towarzystwa, co nie tylko zwiększa jego stabilność finansową, ale także podnosi konkurencyjność na rynku.

W rezultacie, stosowanie tego modelu przyczynia się do bardziej zrównoważonego i precyzyjnego podejścia do zarządzania ryzykiem, zapewniając jednocześnie optymalne wykorzystanie kapitału.

– Dodatkową satysfakcję przyniosły nam gratulacje po otrzymaniu zgody organów nadzoru, napływające od wielu podmiotów, w tym również od audytorów i globalnych reasekuratorów. Widać, że metoda działania InterRisk dzięki modelowi wewnętrznemu powoduje wzrost zaufania do naszej firmy, co przekłada się na lepszą współpracę i pozycjonowanie – uzupełnia Piotr Narloch.

Wprowadzenie modelu wewnętrznego to z jednej strony ogromny i długoterminowy wysiłek i proces angażujący wiele obszarów organizacji, ale również możliwość znacznie bardziej precyzyjnego zarządzania ryzykiem i efektywniejszego zarządzania kapitałem.

Aleksandra E. Wysocka